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区块掘金者:量化交易展望
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区块掘金者2020-10-16 19:45:07 12111

图片描述为期三个月的尺度共鸣量化年夜赛正式竣事了。

这三个月中,环球各种资产走势风波幻化,起首是纳斯达克指数不停革新汗青新高,以后标普500 也正在 8 月份创出汗青新高。黄金正在 8 月初打破 2,000 美圆,以后环绕着 2,000 美圆高低倘佯,哪怕是上证指数也正在 7 月初站上了恒久压抑的 3,000 点,而且正在这三个月之间中国一系列的金融变革立异也让人头昏眼花,守业板的注册制实行,涨跌幅 20% 的扩展,乃至呈现了 12 个生意业务日,股价翻了 5 倍的妖股。似乎这三个月是革新汗青的三个月,比拟之下BTC正在这三个月的体现就要相得益彰了,依据 Wind 数据表现6月至今,BTC涨幅为 4.62%,正在各种资产体现中排名倒数。

图片描述数据泉源:Wind

固然这三个月以BTC为代表的虚拟货币市场体现较为平庸,可是尺度共鸣量化年夜赛的参赛步队的体现其实不如虚拟货币市场体现这么平庸,而是相称刺眼。比特币 组收益率前五的参赛团队正在参赛时期均匀收益率为 22.004%,USDT 组收益率前五的参赛团队正在参赛时期均匀收益率为 33.644%,哪怕是这个环球各种资产体现最佳的仍旧达没有到 30%,尺度共鸣的优越步队远远跑赢了市场。市场永久是优越劣汰的进程,尺度共鸣量化年夜赛可以或许接入这么多云云良好的步队,是尺度共鸣这个品牌的幸运,也是个量化团队积极的效果。

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固然收益率是一个很紧张的评判尺度,但正在评分进程中,不管是危害把持照旧资产范围都是尺度共鸣量化年夜赛的紧张评判目标,由于市场永久没有是你挣患上至多便是成功,而是你能够活患上更久才访问到更多市场的时机。以是正在评分进程中并无把收益率作为独一导向,而是增长了资产范围微风险把持维度,以是终极患上分高的量化团队,纷歧定是收益率最高的,而是正在划一范围下能够为投资者带来最小危害最高收益的基金。正在尺度共鸣量化年夜赛评分尺度中,资产范围微风险把持分数占比超 50%,正在云云严苛的限定前提下,各量化团队仍乐成的跑赢了市场。

正在三个月的角逐时期以BTC为代表的虚拟货币市场团体涨幅正在 15% 摆布,而振幅则凌驾 30%,部门虚拟货币振幅乃至凌驾 50%。正在如许一个颠簸性极年夜,操纵难度较高的市场下,固然存正在着暴富效应,但异样所对于应要负担的危害也是宏大的。以是业余的量化办理团队应运而生,业余的量化办理团队才气更好的均衡危害以及收益之间的干系。现在虚拟货币市场投资者对于基金大概量化团队的投资认识还处于早期阶段,市场仍必要较长期的投资教诲。停止到 2019 年 12 月 31 日中国市场公募基金总范围为 14.3 万亿,较 2010 年终 2.2 万亿增加了近 7 倍,而更正在 2020 年 7 月尾公募基金范围达 17.69 万亿元,完成了 10 年 8 倍的增加。相较于中国,美国更是正在基金开展上遥遥抢先,现在美国全部公募基金,11% 被美国机构所持有,89% 被家庭投资者所持有,乃至正在 2017 年年末美国配合基金的范围就曾经到达了 18.77 万亿美圆的程度。现阶段来看,虚拟货币市场的基金数目无限,和基金的品种无限,给投资者的挑选空间较小。而且正在宣扬以及购置渠道上各基金以及量化团队也遭到了较年夜的范围,短少实在可托而且长期的数据展现,从而招致投资者对于基金团体的信托水平较低。虚拟货币市场仍正在不停的发展以及开展,现在虚拟货币全市场市值已经到达了 3,480 亿美圆,虚拟货币市场自己不停正在向万亿美圆的市场积极着,那末作为其紧张的构成部门的基金以及量化正在将来也将布满着万亿范围的设想空间。

图片描述图片描述数据泉源:Wind图片描述数据泉源:Coinmarketcap

正在云云年夜幅颠簸的市场下,量化团队是怎样跑赢市场。经过对于量化团队的 API 数据察看,外行情具备连续性的环境下,量化团队会果断实行生意业务计谋以及举行止损设定,剩下的则由呆板举行实现。当碰到行情的变更大概突发黑天鹅变乱,量化团队则会实时举行计谋变动,来顺应当下的行情走势。但不管是一种甚么样的环境,呆板进修以及主动化生意业务都深度到场到了此中,究竟面临虚拟货币市场如许一个 7 * 24 小时的生意业务市场,假如只靠人力是没法实现的。以是主动化生意业务正在这个市场成了一个不成或者缺的构成部门。但因为主动化生意业务自己存正在着,计谋编写以及数据回测坚苦,和代码体例具备超高的业余性,和计谋自己与生意业务所的链接也是一个很艰巨的事变。这些题目都严峻的限定着年夜部门的团体投资者到场此中,只能面临行情的颠簸而感慨。以最根本的网格生意业务计谋为例,网格生意业务法使用等差数列递增大概等比数列递增的体式格局来举行生意业务,其实质是追跌杀涨,正在代价上涨的时间加仓,正在代价下跌的时间减仓。网格生意业务法正在震动市中有着十分优秀的体现。而且依据数据统计,证券生意业务市场有凌驾 70% 的工夫都是处于震动趋向中。固然差别的投资者对于震动的判断有所差别,但震动行情连续工夫长,而且肯定水平上缺少赢利效应,消磨投资者的生意业务耐烦。正在 9 月 4 日至 9 月 15 日 比特币 正在 $9,800 到 $10,600 区间震动。若使用网格生意业务计谋,每一 $200 为一个格区间,停止到 9 月 15 日的收益环境将是从 $9,800 涨到 $10,600 收益环境的一倍以上。以是正在这个市场上,量化团队经过使用量化东西以及主动化生意业务来实现跑赢市场。

图片描述

跟着虚拟货币市场不停开展,会连续有更多的基金以及量化团队进入,团体投资者的生意业务空间会被不停被紧缩。将来正在虚拟货币市场,团体投资者最佳的挑选是投资基金大概使用量化东西举行主动化生意业务。只要如许才气让团体投资者正在危害以及收益进程中得到均衡。

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